Durante el primer año del gobierno presidencial del general Manuel Ávila Camacho, la Suprema Corte fue alojada en su sede actual, en la esquina de avenida Pino Suárez y Corregidora, justo en el predio en el que casi cien años atrás se inaugurara el mercado del Volador, famoso por sus puestos donde podían adquirirse armas de fuego y municiones de todos los calibres. Este edificio de líneas art déco, construido entre 1935 y 1941 bajo la dirección del arquitecto Antonio Muñoz García, alberga en su vestíbulo principal varias obras con la visión del artista José Clemente Orozco sobre la justicia.